DolphinDB D-Day系列活动北京站于上周六成功举办！本次 D-Day，除了 DolphinDB 技术专家带来的最新研发成果分享，来自中国银河证券与北京高景私募管理的资深专家也深入分享了基于 DolphinDB 的卓越应用与实践经验。以下是本次活动的精彩回顾。
01 DolphinDB 分享
2018年，MSCI 发布的 Barra CNE6 模型，采用多层次因子体系，能够帮助用户精准捕捉机构头寸的风险敞口和收益归因。DolphinDB 基于该模型，在库内实现了 Barra CNE6 中的 CNLT 长期模型的全流程。DolphinDB 技术经理毛忻玥为大家介绍了包括风格和行业因子计算、因子预处理、单因子模型检验及因子合成在内的各流程实践。她指出：“Barra 风控模型能够帮助用户更准确地分析市场因子对投资组合的影响，进一步优化投资策略，以实现更高的投资回报。”
基于 DolphinDB 构建收益风险模型后，用户能够在合成一级因子后构建并评估收益与风险模型。在需要时，用户只需调用收益风险模型对应的接口函数，即可轻松获取模型并计算评估指标。通过 Barra 多因子收益风险模型，用户可以在 DolphinDB 中轻松实现投资组合的风险评估和配置优化，包括个股收益预测、组合权重优化及事前/事后资产配置评估。最后，毛忻玥还提到：“债券领域的多因子风险和归因模型如 Campisi、Brinson 等，我们也正在开发过程中，敬请期待！”
02 全融合一体化平台实践分享
来自中国银河证券的杨老师基于实践，向大家分享了团队如何使用 DolphinDB 搭建一个企业级的全融合一体化平台。杨老师提出：“量化策略已从最初的较低频基本面分析，逐步发展到中高频交易，直至现今的多策略融合。”复合策略已成为行业发展的主流方向，各类策略因其独特的盈利逻辑而各具优势，策略的融合有助于提升整体收益。在数据服务方面，杨老师特别强调了 DolphinDB 行情中心和银河大数据平台的重要性。两大平台协同工作，不仅提供交易所实时行情，还整合了其他多元数据源及自产数据，形成了统一的数据代理服务。值得一提的是，DolphinDB 针对实际应用场景进行了深度的性能优化，最终使得整套系统达到了相当高的性能。在中国银河证券的整体技术架构中，DolphinDB 作为底层平台，展现出了出色的灵活性和性能保障，这不仅满足了公司日常业务运行的需求，更为个性化、高要求的业务需求提供了有力支撑。
03 基于 DolphinDB 的应用实例分享
来自高景私募的周老师为我们分享了团队运用 DolphinDB 的2个实例。首先，是使用 DolphinDB 轻松应对全市场高频数据实时存算的应用。“我们希望基于快照间的逐笔成交与委托做一些实时的复杂计算，每日新增大概约20GB的数据，这对系统性能是一个很大的挑战”，周老师讲到：“我们用 DolphinDB 的 MultithreadedTableWriter 批量异步追加数据，当服务器端忙于网络 I/O 时，客户端的写入线程仍然可以将数据持续写入缓冲队列（由客户端维护），写入队列后即可返回，从而避免了写线程的忙等问题。”
此外，高景私募还使用了 DolphinDB 的时间序列引擎，响应式状态引擎和横截面引擎计算不同时间窗口的K 线，使用增量方式高效计算量价指标流数据表等功能。周老师提到：“我们对因子库内的上万个因子回测时，往往要耗费很长时间。，要么是在数据库的查询上耗时，要么是在文本文件的读写上耗时。尽管我们基于 R 语言的 datatable 解决了部分上述问题，但很多场景又卡在了内存容量限制上，DolphinDB 给我们提供了更快更灵活的解决方案。”
04 技术交流
D-Day 是由 DolphinDB 发起的行业交流系列活动，旨在为用户们提供一个专业、开放的交流机会与平台，方便大家深入探讨在量化交易中如何有效提升综合投研效率，以技术融入业务，创造应用价值。
将定期在北京、上海、广州、深圳等地举办 D-Day 线下活动，期待我们的下一次相遇~