4月17日，DolphinDB 团队受邀为上海交大安泰经管学院硕士（MF）研究生们带来了一场内容详实的课程。随着大数据、人工智能等技术的快速发展，量化技术在提升资本市场有效性、优化资源配置等方面发挥着越来越重要的作用。DolphinDB 团队凭借其丰富的行业经验和深厚的技术底蕴，为学生们展示了量化技术领域的前沿技术和应用案例。
课程回顾
来自 DolphinDB 的专家讲师以“用 DolphinDB 开启你的量化交易职业生涯”为主题，分别介绍了金融数据的主要种类、因子开发全流程、以及 DolphinDB 在量化金融中的应用实例。
Module 1
第一节课程由“数据从何处来”这一核心问题展开。讲师引领同学们深入探索金融数据的核心构成，了解市场行情数据的规则与特点。讲师还在课程中剖析了数据处理过程中可能遇到的技术难题和业务挑战，从而帮助同学们把握金融数据处理的关键环节。通过这节课的学习，同学们更好地理解了金融数据的来源与特性，为后续的数据分析和应用奠定了坚实基础。
Module 2
第二节课程伊始，讲师向同学们详细介绍了开盘成交占比因子、日内价量相关系数因子、上线行波动率不对称性因子、成交波峰计数因子以及高频订单簿失衡因子这五个核心因子。随后，讲师深入剖析了这些因子的特性和应用，并介绍了因子优化的方法。通过这一系列的讲解与实操，同学们了解了因子开发全流程。
Module 3
第三节课中，讲师从实时 K 线计算和实时资金流计算这两个实例切入，为同学们详细解析了因子实时计算的流程。讲师还展示了基于 DolphinDB 搭建的企业级量化投研数据中台，帮助同学们深入理解 DolphinDB 在量化交易全业务链条中发挥的作用与价值。
上海交通大学重视学生实践能力的培养，后续也将不定期邀请 DolphinDB 技术专家作为讲师，为学生们分享宝贵的实战经验。DolphinDB 将指导学生将量化理论知识应用于实际投资实践中，为他们未来的职业生涯奠定坚实的基础。
DolphinDB 与高校生态合作计划
目前，DolphinDB 已与北京大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学、中国科技大学等高校达成合作，开展了一系列线上、线下讲座活动。除了讲座，DolphinDB 将联合高校，走进课堂，为高校学子带来一系列“术业结合”的优质课程，内容涵盖高频数据和因子存储、流批一体因子开发、多因子建模和推理（深度学习和回归方法）、高频回测和模拟撮合、各类资产 K 线计算、低延时交易系统构建和流计算引擎实践等，在带来更多优质资源与技术前沿分享的同时，也为行业培育更多精通金融数据分析与 DolphinDB 技术的专业人才。