moving
语法
moving(func, funcArgs, window, [minPeriods])
参数
func 是一个聚合函数。
funcArgs 是函数func的参数。可为向量、字典或表。如果有多个参数，则用元组表示，并且每个参数的长度（向量/字典的元素个数或表的行数）必须相同。
window 是正整型 或 DURATION 标量。
当 window 是整型时，表示以窗口内元素个数衡量的滑动窗口的长度。
当 window 是 DURATION 时，表示以时间衡量的滑动窗口的长度。此时，X 必须是带有时间类型行索引的索引矩阵或者索引序列。
minPeriods 是一个正整数。为滑动窗口中最少包含的观测值数据。如果滑动窗口中的观测值小于 minPeriods，那么该窗口的结果为 NULL 值。默认值与 window 相等。 如果 window 是 DURATION，且需要设置 minPeriods 时，minPeriods 必须是 1。
其他相关的 m 系列函数的参数说明和窗口计算规则请参考: 滑动窗口系列（m 系列）
详情
应用函数/运算符到给定对象的一个滚动窗口上。
moving 高阶函数总是返回一个向量，长度与输入参数的长度相同。当第一个滑动窗口出现时高阶函数开始计算，然后每计算一次，滑动窗口向右移动一个元素。
内置函数 msum, mcount 和 mavg 为各自的计算场景进行了优化，因此比 moving 高阶函数有更好的性能。
例子
计算APPL相对于市场(SPY)的 moving beta，移动窗口长度为10。
$ date=2016.08.01..2016.08.31
$ date=date[1<=weekday(date)<=5]
$ aaplRet=0.0177 -0.0148 0.0125 0.0008 0.0152 0.0083 0.0041 -0.0074 -0.0006 0.0023 0.0120 -0.0009 -0.0015 -0.0013 0.0026 -0.0078 0.0031 -0.0075 -0.0043 -0.0059 -0.0011 -0.0077 0.0009
$ spyRet=-0.0008 -0.0064 0.0029 0.0011 0.0082 -0.0006 0.0006 -0.0025 0.0046 -0.0009 0.0029 -0.0052 0.0019 0.0022 -0.0015 0.0000 0.0020 -0.0051 -0.0007 -0.0019 0.0049 -0.0016 -0.0028
$ t=table(date, aaplRet, spyRet);
$ t;
date |
aaplRet |
spyRet |
|---|---|---|
2016.08.01 |
0.0177 |
-0.0008 |
2016.08.02 |
-0.0148 |
-0.0064 |
2016.08.03 |
0.0125 |
0.0029 |
2016.08.04 |
0.0008 |
0.0011 |
2016.08.05 |
0.0152 |
0.0082 |
2016.08.08 |
0.0083 |
-0.0006 |
2016.08.09 |
0.0041 |
0.0006 |
2016.08.10 |
-0.0074 |
-0.0025 |
2016.08.11 |
-0.0006 |
0.0046 |
2016.08.12 |
0.0023 |
-0.0009 |
2016.08.15 |
0.012 |
0.0029 |
2016.08.16 |
-0.0009 |
-0.0052 |
2016.08.17 |
-0.0015 |
0.0019 |
2016.08.18 |
-0.0013 |
0.0022 |
2016.08.19 |
0.0026 |
-0.0015 |
2016.08.22 |
-0.0078 |
0 |
2016.08.23 |
0.0031 |
0.002 |
2016.08.24 |
-0.0075 |
-0.0051 |
2016.08.25 |
-0.0043 |
-0.0007 |
2016.08.26 |
-0.0059 |
-0.0019 |
2016.08.29 |
-0.0011 |
0.0049 |
2016.08.30 |
-0.0077 |
-0.0016 |
2016.08.31 |
0.0009 |
-0.0028 |
// 计算移动 beta
$ update t set beta_value=moving(beta, [aaplRet, spyRet],10);
$ t;
date |
aaplRet |
spyRet |
beta_value |
|---|---|---|---|
2016.08.01 |
0.0177 |
-0.0008 |
|
2016.08.02 |
-0.0148 |
-0.0064 |
|
2016.08.03 |
0.0125 |
0.0029 |
|
2016.08.04 |
0.0008 |
0.0011 |
|
2016.08.05 |
0.0152 |
0.0082 |
|
2016.08.08 |
0.0083 |
-0.0006 |
|
2016.08.09 |
0.0041 |
0.0006 |
|
2016.08.10 |
-0.0074 |
-0.0025 |
|
2016.08.11 |
-0.0006 |
0.0046 |
|
2016.08.12 |
0.0023 |
-0.0009 |
1.601173 |
2016.08.15 |
0.012 |
0.0029 |
1.859846 |
2016.08.16 |
-0.0009 |
-0.0052 |
1.248804 |
2016.08.17 |
-0.0015 |
0.0019 |
1.114282 |
2016.08.18 |
-0.0013 |
0.0022 |
1.064296 |
2016.08.19 |
0.0026 |
-0.0015 |
0.512656 |
2016.08.22 |
-0.0078 |
0 |
0.614963 |
2016.08.23 |
0.0031 |
0.002 |
0.642491 |
2016.08.24 |
-0.0075 |
-0.0051 |
0.70836 |
2016.08.25 |
-0.0043 |
-0.0007 |
0.977279 |
2016.08.26 |
-0.0059 |
-0.0019 |
1.064465 |
2016.08.29 |
-0.0011 |
0.0049 |
0.422221 |
2016.08.30 |
-0.0077 |
-0.0016 |
0.793236 |
2016.08.31 |
0.0009 |
-0.0028 |
0.588027 |
minPeriods 的作用：
$ moving(avg, 1..4, 3);
[,,2,3]
$ moving(avg, 1..4, 3, 1);
[1,1.5,2,3]
$ v1=indexedSeries(2020.08.01..2020.08.04,1..4)
$ moving(avg, v1, 3d, 1);
label |
col1 |
|---|---|
2020.08.01 |
1 |
2020.08.02 |
1.5 |
2020.08.03 |
2 |
2020.08.04 |
3 |
moving 高阶函数的参数 func 的所有参数必须要有相同的长度。如果 func 的参数长度不等，例如 percentile 函数，可以使用 部分应用 产生一个新的函数以满足此要求。请见下例：
$ moving(percentile{,50},1..20, 10);
[,,,,,,,,,5.5,6.5,7.5,8.5,9.5,10.5,11.5,12.5,13.5,14.5,15.5]
性能提示
当我们要计算移动均值时，应该使用内置函数 mavg 而不是 moving 高阶函数，这是因为内置版本是经过优化的版本，运行速度比高阶函数更快。
$ n=1000000
$ x=norm(0,1, n);
$ timer mavg(x, 10);
Time elapsed: 3.501ms
$ timer moving(avg, x, 10);
Time elapsed: 976.03ms