rolling

语法

rolling(func, funcArgs, window, [step=1])

参数

func 是一个函数。

funcArgs 是函数func的参数。可为向量、字典或表。如果有多个参数,则用元组表示,并且每个参数的长度(向量/字典的元素个数或表的行数)必须相同。

window 是滑动窗口长度。

step 是应用函数的频率。默认值为1。

详情

应用函数/运算符到给定对象的一个滑动窗口上。

当第一个滑动窗口出现时,高阶函数开始计算,然后每经过step个元素就进行一次变量计算。如果 step=n,那么每n个元素就进行一次计算。

moving 高阶函数类似,即使对于矩阵数据来说滑动窗口还是以行为单位,而其他高阶函数通常是以列为单位。

moving 高阶函数不同的是,rolling 高阶函数不输出前window - 1个NULL值结果。

例子

计算APPL相对于市场(SPY)的beta值,滑动窗口长度为10,频率为5。

$ date=2016.08.01..2016.08.31
$ date=date[1<=weekday(date)<=5]
$ aaplRet=0.0177 -0.0148 0.0125 0.0008 0.0152 0.0083 0.0041 -0.0074 -0.0006 0.0023 0.0120 -0.0009 -0.0015 -0.0013 0.0026 -0.0078 0.0031 -0.0075 -0.0043 -0.0059 -0.0011 -0.0077 0.0009
$ spyRet=-0.0008 -0.0064 0.0029 0.0011 0.0082 -0.0006 0.0006 -0.0025 0.0046 -0.0009 0.0029 -0.0052 0.0019 0.0022 -0.0015 0.0000 0.0020 -0.0051 -0.0007 -0.0019 0.0049 -0.0016 -0.0028
$ t=table(date, aaplRet, spyRet);
$ t;

date

aaplRet

spyRet

2016.08.01

0.0177

-0.0008

2016.08.02

-0.0148

-0.0064

2016.08.03

0.0125

0.0029

2016.08.04

0.0008

0.0011

2016.08.05

0.0152

0.0082

2016.08.08

0.0083

-0.0006

2016.08.09

0.0041

0.0006

2016.08.10

-0.0074

-0.0025

2016.08.11

-0.0006

0.0046

2016.08.12

0.0023

-0.0009

2016.08.15

0.012

0.0029

2016.08.16

-0.0009

-0.0052

2016.08.17

-0.0015

0.0019

2016.08.18

-0.0013

0.0022

2016.08.19

0.0026

-0.0015

2016.08.22

-0.0078

0

2016.08.23

0.0031

0.002

2016.08.24

-0.0075

-0.0051

2016.08.25

-0.0043

-0.0007

2016.08.26

-0.0059

-0.0019

2016.08.29

-0.0011

0.0049

2016.08.30

-0.0077

-0.0016

2016.08.31

0.0009

-0.0028

// 计算滚动beta
$ betas = rolling(beta, [aaplRet, spyRet], 10,5);
$ dates = rolling(last, date, 10,5);
$ table(dates, betas);

dates

betas

2016.08.12

1.601173

2016.08.19

0.512656

2016.08.26

1.064465