conditionalIterate

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语法

conditionalIterate(cond, trueValue, falseIterFunc)

该函数只能用作响应式状态引擎 metrics 中的函数。

参数

cond 布尔表达式/返回值是布尔类型的函数。需要包含输入表中的字段,不支持常量/常量表达式。

trueValue 计算公式。计算结果将作为 cond 为 true 时的输出值。

falseIterFunc 用于进行迭代计算的函数。必须是一个单目函数,其唯一参数是 conditionalIterate 对应输出表中的字段。目前只支持以下函数(非单目函数以部分应用形式给出其他参数):

  • 滑动窗口函数:tmove, tmavg, tmmax, tmmin, tmsum, mavg, mmax, mmin, mcount, msum

  • 累计窗口函数:cumlastNot, cumfirstNot

  • 序列相关函数:ffill, move

若当前记录的 cond 为 true 时,触发 trueValue 的计算;若当前记录的 cond 为 false,则基于 conditionalIterate 的历史结果,调用 falseIterFunc 进行迭代计算。

注意:

  • 由于迭代是基于历史数据进行的,因此当前记录的输出是由输出表中的历史结果计算得到的。

  • tm 系列函数计算时,时间窗口由当前记录的时间戳确定。由于迭代不包含当前记录,因此实质上的,且计算窗口范围为 (T - window, T)。

  • trueValuefalseIterFunc 计算结果的类型需要兼容,且需要确保 trueValue 结果的精度和数据范围大于 falseIterFunc

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通过条件迭代实现因子中的递归逻辑。

假设该函数计算结果对应输出表的列为 factor,且迭代仅基于前一个值,对于第 k 条记录(k = 0, 1, 2 …),其计算逻辑为:

  • cond[k] == true:factor[k] = trueValue

  • cond[k] == false:factor[k] = falseIterFunc(factor)[k-1]

注意:若 falseIterFunc 为窗口函数,则会基于前多个 factor 值进行计算。

例子

例1. 通过一个简单的例子,快速了解 conditionalIterate 函数的计算逻辑:

$ trade = table(take("A", 10) as sym,  take(1 3 6, 10) as val0,  take(10, 10) as val1)
$ trade

sym

val0

val1

A

1

10

A

3

10

A

6

10

A

1

10

A

3

10

A

6

10

A

1

10

A

3

10

A

6

10

A

1

10

创建一个响应式状态引擎,并按 sym 列分组进行计算。组内的计算逻辑如下:

  • 若满足 val0 > 5,若返回 true,则 factor[k]=trueValue,即以 val1 值作为输出。

  • 若不满足 val0 > 5,则对应计算公式为 factor[k]=falseIterFunc(factor)[k-1]。当 k=3 时,对应 val0=1,val1=10,factor=[NULL, NULL, 10],带入公式计算即 msum([NULL, NULL, 10], 3)[2]=10;当 k=4 时,对应 val0=3,val1=10,factor=[NULL, NULL, 10, 10],带入公式计算即 msum([NULL, NULL, 10, 10], 3)[3]=20,以此类推。

$ inputTable = streamTable(1:0, `sym`val0`val1, [SYMBOL, INT, INT])
$ outputTable = table(100:0, `sym`factor, [STRING, DOUBLE])
$ rse = createReactiveStateEngine(name="rsTest", metrics=<conditionalIterate(val0 > 5, val1, msum{, 3})>, dummyTable=inputTable, outputTable=outputTable, keyColumn="sym")
$ rse.append!(trade)
$ select * from outputTable

sym

factor

A

A

A

10

A

10

A

20

A

10

A

40

A

70

A

10

A

120

例2. 某因子在函数中算法逻辑如下:

$ def factor(TotalVolumeTrade, TotalValueTrade, HighPx, LowPx){
$     factorValue = iif(TotalVolumeTrade < 1500000, pow(HighPx*LowPx, 0.5)-(TotalVolumeTrade/TotalValueTrade), mavg(factor(TotalVolumeTrade, TotalValueTrade, HighPx, LowPx), 3))
$     return factorValue
$ }

该函数包含了一个递归操作。若需要在响应式状态引擎中实现上述逻辑,可以通过函数 conditionalIterate 实现。具体实现脚本如下:

@state
$ def factor1(TotalVolumeTrade, TotalValueTrade, HighPx, LowPx){
$    factorValue = conditionalIterate(TotalVolumeTrade < 1500000, (pow(HighPx*LowPx, 0.5)-(TotalVolumeTrade/TotalValueTrade)), mavg{,3})
$    return factorValue
$ }

$ SecurityID =  ["000001.SZ","000001.SZ","000001.SZ","000001.SZ","000001.SZ","000001.SZ","000001.SZ","000001.SZ","000001.SZ","000001.SZ"]$SYMBOL
$ Date = [2022.04.01,2022.04.01,2022.04.01,2022.04.01,2022.04.01,2022.04.01,2022.04.01,2022.04.01,2022.04.01,2022.04.01]
$ Time = [09:30:00.000,09:30:03.000,09:30:06.000,09:30:09.000,09:30:12.000,09:30:15.000,09:30:18.000,09:30:21.000,09:30:24.000,09:30:27.000]
$ TotalVolumeTrade = [844800,1035700,1240100,1304500,1457800,1522400,1550900,1663800,1692100,1767100]
$ TotalValueTrade = [12982101,15908020,19038479,20022525,22363886,23349799,23784950,25506625.75,25937850.75,27080561.75]
$ HighPx = [15.37,15.37,15.37,15.37,15.37,15.37,15.37,15.37,15.37,15.37]
$ LowPx = [15.3,15.3,15.29,15.28,15.24,15.24,15.24,15.22,15.22,15.22]
$ trade = table(SecurityID, Date, Time, TotalVolumeTrade, TotalValueTrade, HighPx, LowPx)

$ result = table(1:0, `SecurityID`Date`Time`Factor, `SYMBOL`DATE`TIME`DOUBLE)

$ factor=[<Date>,<Time>, <factor1(TotalVolumeTrade, TotalValueTrade, HighPx, LowPx)>]
$ rse = createReactiveStateEngine(name="rsTest", metrics=factor, dummyTable=trade, outputTable=result, keyColumn="SecurityID")
$ rse.append!(trade)

$ trade1 = select *,  (pow(HighPx*LowPx, 0.5)-(TotalVolumeTrade/TotalValueTrade)) as Factor0 from trade
$ select * from lj(trade1, result, `SecurityID`Date`Time)
$ dropStreamEngine("rsTest")

部分输出结果如图:

../../../_images/conditionalIterate_output.png

对于上述蓝框部分的数据,触发 trueValue 计算逻辑,因此 Factor 的值等于 Factor0 的计算结果;红框部分的数据触发 falseIterFunc 计算逻辑,每条记录的 Factor 是输出表中该记录前三条 Factor 的平均值。

相关函数:stateIterate