covarMatrix

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语法

covarMatrix(X)

参数

X 是一个矩阵。

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设矩阵 X 有 n 列,将其每一列作为一维向量,求 n 维随机变量的协方差矩阵(covariance matrix)。

注意:

  • 如果矩阵中含有空值,会默认将空值转化为0,然后进行计算。而由于 covar 函数计算时忽略 NULL 值,因此调用 cross/pcross(covar, X) 函数计算相关矩阵时也会忽略 NULL 值。

  • 在不含 NULL 值的情况下,虽然该函数计算结果等价于cross(covar, X),但该函数内部进行了优化,其性能较 cross/pcross 函数有大幅提升。

例子

$ m = rand(10.0, 30)$10:3
$ covarMatrix(m)

#0

#1

#2

6.116181845352529

1.107026927999891

1.306707566911273

1.107026927999891

7.162534080771522

-0.758517799304199

1.306707566911273

-0.758517799304199

5.516744365930221

$ a = rand(1.0, 30000000).reshape(10000:3000)
$ a.rename!("s" + string(1..3000))
$ timer covarMatrix(a)
Time elapsed: 2927.264 ms
$ timer pcross(covar, a)
Time elapsed: 29484.85 ms

相关函数:corrMatrix