mcovar

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mcovar(X, Y, window, [minPeriods])

参数说明和窗口计算规则请参考: 滑动窗口系列(m 系列)

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在给定长度(以元素个数或时间长度衡量)的滑动窗口内,计算 XY 元素的协方差。

例子

$ x=1..10;
$ y=9 5 3 4 5 4 7 1 3 4;
$ mcovar(x,y,5);
[,,,,-2.25,0,2,-1,-1.75,-1]

$ mcovar(x, y, 5, 3);
[,,-3,-2.833333,-2.25,0,2,-1,-1.75,-1]

$ x1 = indexedSeries(date(2020.06.05)+1..10, x)
$ y1 = indexedSeries(date(2020.06.05)+1..10, y)
$ mcovar(x1,y1,5d)

label

col1

2020.06.06

2020.06.07

-2

2020.06.08

-3

2020.06.09

-2.8333

2020.06.10

-2.25

2020.06.11

0

2020.06.12

2

2020.06.13

-1

2020.06.14

-1.75

2020.06.15

-1

$ mcovar(x1,y1,1w)

label

col1

2020.06.06

2020.06.07

-2

2020.06.08

-3

2020.06.09

-2.8333

2020.06.10

-2.25

2020.06.11

-2.4

2020.06.12

-1

2020.06.13

-0.6667

2020.06.14

-0.6667

2020.06.15

-1.6667

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