mmse
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mmse(Y, X, window, [minPeriods])
参数说明和窗口计算规则请参考: 滑动窗口系列（m 系列）
详情
在给定长度（以元素个数衡量）的滑动窗口内，将因变量 Y 与自变量 X 进行普通最小二乘回归的系数估计并计算均方误差。
返回的结果是包含两个向量的元组，第一个向量是普通最小二乘回归的系数估计，第二个向量是均方误差。
例子
$ x=0.011 0.006 -0.008 0.012 -0.016 -0.023 0.018
$ y=0.016 0.009 -0.012 0.022 0.003 -0.056 0.002;
$ mmse(y, x, 5)[0];
[,,,,0.818182,1.692379,1.188532]
$ mmse(y, x, 5)[1];
[,,,,0.000055,0.000231,0.000332]
$ select y, x, mmse(y,x,5,3) as `mbeta`mmse from table(x,y);
y |
x |
mbeta |
mmse |
|---|---|---|---|
0.016 |
0.011 |
||
0.009 |
0.006 |
||
-0.012 |
-0.008 |
1.479381 |
2.806415E-8 |
0.022 |
0.012 |
1.594701 |
0.000003 |
0.003 |
-0.016 |
0.818182 |
0.000055 |
-0.056 |
-0.023 |
1.692379 |
0.000231 |
0.002 |
0.018 |
1.188532 |
0.000332 |