rolling
语法
rolling(func, funcArgs, window, [step=1])
参数
func 是一个函数。
funcArgs 是函数func的参数。可为向量、字典或表。如果有多个参数,则用元组表示,并且每个参数的长度(向量/字典的元素个数或表的行数)必须相同。
window 是滑动窗口长度。
step 是应用函数的频率。默认值为1。
详情
应用函数/运算符到给定对象的一个滑动窗口上。
当第一个滑动窗口出现时,高阶函数开始计算,然后每经过step个元素就进行一次变量计算。如果 step=n,那么每n个元素就进行一次计算。
和 moving 高阶函数类似,即使对于矩阵数据来说滑动窗口还是以行为单位,而其他高阶函数通常是以列为单位。
与 moving 高阶函数不同的是,rolling 高阶函数不输出前window - 1个NULL值结果。
例子
计算APPL相对于市场(SPY)的beta值,滑动窗口长度为10,频率为5。
$ date=2016.08.01..2016.08.31
$ date=date[1<=weekday(date)<=5]
$ aaplRet=0.0177 -0.0148 0.0125 0.0008 0.0152 0.0083 0.0041 -0.0074 -0.0006 0.0023 0.0120 -0.0009 -0.0015 -0.0013 0.0026 -0.0078 0.0031 -0.0075 -0.0043 -0.0059 -0.0011 -0.0077 0.0009
$ spyRet=-0.0008 -0.0064 0.0029 0.0011 0.0082 -0.0006 0.0006 -0.0025 0.0046 -0.0009 0.0029 -0.0052 0.0019 0.0022 -0.0015 0.0000 0.0020 -0.0051 -0.0007 -0.0019 0.0049 -0.0016 -0.0028
$ t=table(date, aaplRet, spyRet);
$ t;
date |
aaplRet |
spyRet |
---|---|---|
2016.08.01 |
0.0177 |
-0.0008 |
2016.08.02 |
-0.0148 |
-0.0064 |
2016.08.03 |
0.0125 |
0.0029 |
2016.08.04 |
0.0008 |
0.0011 |
2016.08.05 |
0.0152 |
0.0082 |
2016.08.08 |
0.0083 |
-0.0006 |
2016.08.09 |
0.0041 |
0.0006 |
2016.08.10 |
-0.0074 |
-0.0025 |
2016.08.11 |
-0.0006 |
0.0046 |
2016.08.12 |
0.0023 |
-0.0009 |
2016.08.15 |
0.012 |
0.0029 |
2016.08.16 |
-0.0009 |
-0.0052 |
2016.08.17 |
-0.0015 |
0.0019 |
2016.08.18 |
-0.0013 |
0.0022 |
2016.08.19 |
0.0026 |
-0.0015 |
2016.08.22 |
-0.0078 |
0 |
2016.08.23 |
0.0031 |
0.002 |
2016.08.24 |
-0.0075 |
-0.0051 |
2016.08.25 |
-0.0043 |
-0.0007 |
2016.08.26 |
-0.0059 |
-0.0019 |
2016.08.29 |
-0.0011 |
0.0049 |
2016.08.30 |
-0.0077 |
-0.0016 |
2016.08.31 |
0.0009 |
-0.0028 |
// 计算滚动beta
$ betas = rolling(beta, [aaplRet, spyRet], 10,5);
$ dates = rolling(last, date, 10,5);
$ table(dates, betas);
dates |
betas |
---|---|
2016.08.12 |
1.601173 |
2016.08.19 |
0.512656 |
2016.08.26 |
1.064465 |