autocorr

语法

autocorr(X, lag)

参数

X 是一个向量。

lag 是一个正整数。

详情

计算 X 的 lag 阶自相关系数。请注意，计算时两个时间序列所用的均值均为 X 的均值，而非两个时间序列各自的均值。

例子

$ n=10000
$ x=array(DOUBLE, n, n, NULL)
$ x[0]=1
$ r=rand(0.05, n)-0.025
$ for(i in 0:(n-1)){
$     x[i+1]=-0.8*x[i]+r[i]
$ }

$ autocorr(x, 1)
-0.808343

$ autocorr(x, 2)
0.661018