stateIterate

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语法

stateIterate(X, initial, initialWindow, iterateFunc, combineCoeff)

该函数只能用作响应式状态引擎 metrics 中的函数。

参数

X 输入表中的字段或其应用向量函数的计算结果。

initial 数据形式同 X,作为 initialWindow 内数据的输出结果。

initialWindow 正整数,表示初始化窗口的长度。其确定的窗口范围为 [0, initialWindow)。

iterateFunc 用于迭代计算的函数。必须是一个单目函数,其唯一参数是 stateIterate 对应输出表中的字段。目前只支持以下函数(非单目函数以部分应用形式给出其他参数):

  • 滑动窗口函数:tmove, tmavg, tmmax, tmmin, tmsum, mavg, mmax, mmin, mcount, msum

  • 累计窗口函数:cumlastNot, cumfirstNot

  • 序列相关函数:ffill, move

注意:

  • 由于迭代是基于历史数据进行的,因此当前记录的输出是基于输出表中的历史结果和 X 计算得到的。

  • tm 系列函数计算时,时间窗口由当前记录的时间戳确定。且计算窗口范围为 (T - window, T)。

combineCoeff 长度为 2 的向量,作为 iterateFunc 迭代结果和 X 的关联系数。

详情

通过线性迭代实现线性递归。

假设该函数计算结果对应输出表的列为 factor,且迭代仅基于前一个值,对于第 k 条记录(k = 0, 1, 2 …),其计算逻辑为:

  • k < initialWindow:factor[k] = initial[k]

  • k >= initialWindow:factor[k] = combineCoeff[0] * X[k] + combineCoeff[1] * iterateFunc(factor)[k-1]。

注意:若 iterateFunc 为窗口函数,则会基于前多个 factor 值进行计算。

例子

$ trade = table(take("A", 6) join take("B", 6) as sym,  1..12 as val0,  take(10, 12) as val1)
$ trade;

sym

val0

val1

A

1

10

A

2

10

A

3

10

A

4

10

A

5

10

A

6

10

B

7

10

B

8

10

B

9

10

B

10

10

B

11

10

B

12

10

定义一个响应式状态引擎,并按 sym 列分组进行计算。组内的计算逻辑如下:

  • 前 initialWindow 行记录,计算公式为 factor[k]=initial[k],因此 factor[0], factor[1], factor[2] 均将 val1 列的值直接作为 factor 列的输出。

  • 之后的记录,对应计算公式为 factor[k]=0.5*val0[k]+0.5*msum(factor, 3)[k-1]。以计算 sym=`A,val0=4 这条记录为例,此时 factor 列仅有前 3 条数据的输出,即 factor=[10, 10, 10],k=3,带入计算公式即 0.5*4+0.5*msum([10, 10, 10], 3)[2]=17。同理 sym=`A,val0=5 这条记录带入计算公式即 0.5*5+0.5*msum([10, 10, 10, 17], 3)[3]=21,以此类推。

$ inputTable = streamTable(1:0, `sym`val0`val1, [SYMBOL, INT, INT])
$ outputTable = table(100:0, `sym`factor, [STRING, DOUBLE])
$ engine = createReactiveStateEngine(name="rsTest", metrics=<[stateIterate(val0, val1, 3, msum{, 3}, [0.5, 0.5])]>, dummyTable=inputTable, outputTable=outputTable, keyColumn=["sym"], keepOrder=true)

$ engine.append!(trade)
$ select * from outputTable

sym

factor

A

10

A

10

A

10

A

17

A

21

A

27

B

10

B

10

B

10

B

20

B

25.5

B

33.75

相关函数:conditionalIterate