tmbeta

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tmbeta(T, Y, X, window)

参数说明和窗口计算规则请参考: 时序滑动窗口系列(tm 系列)

详情

在给定长度(以时间长度衡量)的移动窗口中,计算 YX 上的回归系数的最小二乘估计。

例子

$ T = 1 1 1 2 5 6
$ X = 1 4 2 -1 2 4
$ Y = 2 5 -3 6 9 1
$ m = table(T as t,X as x, Y as y)
$ select *, tmbeta(t, y, x, 3) from m

t

x

y

tmbeta_t

1

1

2

1

4

5

1

1

2

-3

1.4286

2

-1

6

-0.3846

5

2

9

6

4

1

-4

$ T = 2021.01.02 2021.01.02  2021.01.04  2021.01.05 2021.01.07 2021.01.08
$ X = 1 4 2 -1 2 4
$ Y = 2 5 -3 6 9 1
$ m = table(T as t,X as x, Y as y)
$ select *, tmbeta(t, y, x, 3d) from m

t

x

y

tmcorr_t

2021.01.02

1

2

2021.01.02

4

5

1

2021.01.04

2

-3

1.4286

2021.01.05

-1

6

-3

2021.01.07

2

9

1

2021.01.08

4

1

-4

$ select *, tmbeta(t, y, x, 1w) from m

t

x

y

tmcorr_t

2021.01.02

1

2

2021.01.02

4

5

1

2021.01.04

2

-3

1.4286

2021.01.05

-1

6

-0.3846

2021.01.07

2

9

-0.1818

2021.01.08

4

1

-0.4444

相关函数:mbeta, beta