tmbeta
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tmbeta(T, Y, X, window)
参数说明和窗口计算规则请参考: 时序滑动窗口系列（tm 系列）
详情
在给定长度（以时间长度衡量）的移动窗口中，计算 Y 在 X 上的回归系数的最小二乘估计。
例子
$ T = 1 1 1 2 5 6
$ X = 1 4 2 -1 2 4
$ Y = 2 5 -3 6 9 1
$ m = table(T as t,X as x, Y as y)
$ select *, tmbeta(t, y, x, 3) from m
t |
x |
y |
tmbeta_t |
|---|---|---|---|
1 |
1 |
2 |
|
1 |
4 |
5 |
1 |
1 |
2 |
-3 |
1.4286 |
2 |
-1 |
6 |
-0.3846 |
5 |
2 |
9 |
|
6 |
4 |
1 |
-4 |
$ T = 2021.01.02 2021.01.02 2021.01.04 2021.01.05 2021.01.07 2021.01.08
$ X = 1 4 2 -1 2 4
$ Y = 2 5 -3 6 9 1
$ m = table(T as t,X as x, Y as y)
$ select *, tmbeta(t, y, x, 3d) from m
t |
x |
y |
tmcorr_t |
|---|---|---|---|
2021.01.02 |
1 |
2 |
|
2021.01.02 |
4 |
5 |
1 |
2021.01.04 |
2 |
-3 |
1.4286 |
2021.01.05 |
-1 |
6 |
-3 |
2021.01.07 |
2 |
9 |
1 |
2021.01.08 |
4 |
1 |
-4 |
$ select *, tmbeta(t, y, x, 1w) from m
t |
x |
y |
tmcorr_t |
|---|---|---|---|
2021.01.02 |
1 |
2 |
|
2021.01.02 |
4 |
5 |
1 |
2021.01.04 |
2 |
-3 |
1.4286 |
2021.01.05 |
-1 |
6 |
-0.3846 |
2021.01.07 |
2 |
9 |
-0.1818 |
2021.01.08 |
4 |
1 |
-0.4444 |