tmcovar

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tmcovar(T, X, Y, window)

参数说明和窗口计算规则请参考: 时序滑动窗口系列(tm 系列)

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在给定长度(以时间长度衡量)的滑动窗口内,计算 XY 元素的协方差。

例子

$ T = 1 1 1 2 5 6
$ X = 1 4 2 -1 2 4
$ Y = 2 5 -3 6 9 1
$ m = table(T as t,X as x, Y as y)
$ select *, tmcovar(t, y, x, 3) from m

t

x

y

tmbeta_t

1

1

2

1

4

5

4.5

1

2

-3

3.3333

2

-1

6

-1.6667

5

2

9

6

4

1

-8

$ T = 2021.01.02 2021.01.02  2021.01.04  2021.01.05 2021.01.07 2021.01.08
$ X = 1 4 2 -1 2 4
$ Y = 2 5 -3 6 9 1
$ m = table(T as t,X as x, Y as y)
$ select *, tmcovar(t, y, x, 3d) from m

t

x

y

tmcorr_t

2021.01.02

1

2

2021.01.02

4

5

4.5

2021.01.04

2

-3

3.3333

2021.01.05

-1

6

-13.5

2021.01.07

2

9

4.5

2021.01.08

4

1

-8

$ select *, tmcovar(t, y, x, 1w) from m

t

x

y

tmcorr_t

2021.01.02

1

2

2021.01.02

4

5

4.5

2021.01.04

2

-3

3.3333

2021.01.05

-1

6

-1.6667

2021.01.07

2

9

-0.6

2021.01.08

4

1

-1.6

相关函数:mcovar, covar