mbeta

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mbeta(Y, X, window, [minPeriods])

参数说明和窗口计算规则请参考: 滑动窗口系列(m 系列)

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在给定长度(以元素个数或时间长度衡量)的移动窗口中,计算 YX 上的回归系数的最小二乘估计。

例子

$ x=0.011 0.006 -0.008 0.012 -0.016 -0.023 0.018
$ y=0.016 0.009 -0.012 0.022 0.003 -0.056 0.002
$ mbeta(y, x, 5);
[,,,,0.818182,1.692379,1.188532]

$ mbeta(y, x, 5, 3);
[,,1.479381,1.594701,0.818182,1.692379,1.188532]
$ x1 = indexedSeries(date(2020.06.05)+1..7, x)
$ y1 = indexedSeries(date(2020.06.05)+1..7, y)
$ mbeta(y1, x1, 5d);

label

col1

2020.06.06

2020.06.07

1.4

2020.06.08

1.4794

2020.06.09

1.5947

2020.06.10

0.8182

2020.06.11

1.6924

2020.06.12

1.1885

$ mbeta(y1, x1, 1w);

label

col1

2020.06.06

2020.06.07

1.4

2020.06.08

1.4794

2020.06.09

1.5947

2020.06.10

0.8182

2020.06.11

1.6924

2020.06.12

1.2659

相关函数:beta