mbeta
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mbeta(Y, X, window, [minPeriods])
参数说明和窗口计算规则请参考: 滑动窗口系列(m 系列)
详情
在给定长度(以元素个数或时间长度衡量)的移动窗口中,计算 Y 在 X 上的回归系数的最小二乘估计。
例子
$ x=0.011 0.006 -0.008 0.012 -0.016 -0.023 0.018
$ y=0.016 0.009 -0.012 0.022 0.003 -0.056 0.002
$ mbeta(y, x, 5);
[,,,,0.818182,1.692379,1.188532]
$ mbeta(y, x, 5, 3);
[,,1.479381,1.594701,0.818182,1.692379,1.188532]
$ x1 = indexedSeries(date(2020.06.05)+1..7, x)
$ y1 = indexedSeries(date(2020.06.05)+1..7, y)
$ mbeta(y1, x1, 5d);
label |
col1 |
---|---|
2020.06.06 |
|
2020.06.07 |
1.4 |
2020.06.08 |
1.4794 |
2020.06.09 |
1.5947 |
2020.06.10 |
0.8182 |
2020.06.11 |
1.6924 |
2020.06.12 |
1.1885 |
$ mbeta(y1, x1, 1w);
label |
col1 |
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2020.06.06 |
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2020.06.07 |
1.4 |
2020.06.08 |
1.4794 |
2020.06.09 |
1.5947 |
2020.06.10 |
0.8182 |
2020.06.11 |
1.6924 |
2020.06.12 |
1.2659 |
相关函数:beta