mcorr

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mcorr(X, Y, window, [minPeriods])

参数说明和窗口计算规则请参考: 滑动窗口系列(m 系列)

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在给定长度(以元素个数或时间长度衡量)的滑动窗口内,计算 XY 元素的相关性。

例子

$ x=1..8
$ y=9 5 3 4 5 4 7 1
$ mcorr(x,y,5);
[,,,,-0.624038,0,0.834058,-0.29173]

$ mcorr(x,y,5,3);
[,,-0.981981,-0.834497,-0.624038,0,0.834058,-0.29173]

$ x1 = indexedSeries(date(2020.06.05)+1..8, x)
$ y1 = indexedSeries(date(2020.06.05)+1..6 join 2020.06.15 join 2020.06.16, y)
$ mcorr(x1,y1,5d)

label

col1

2020.06.06

2020.06.07

-1

2020.06.08

-0.982

2020.06.09

-0.8345

2020.06.10

-0.624

2020.06.11

0

2020.06.12

0.6325

2020.06.13

0

$ mcorr(x1,y1,1w)

label

col1

2020.06.06

2020.06.07

-1

2020.06.08

-0.982

2020.06.09

-0.8345

2020.06.10

-0.624

2020.06.11

-0.6116

2020.06.12

-0.6116

2020.06.13

0

相关函数:corr, mmin, mmax, mavg, msum, mstd, mvar