mkurtosis
语法
mkurtosis(X, window, [biased=true], [minPeriods])
部分通用参数说明和窗口计算规则请参考: 滑动窗口系列(m 系列)
参数
biased 是一个布尔值,表示是否是有偏估计。默认值为 true,表示有偏估计。
详情
在给定长度(以元素个数或时间长度衡量)的滑动窗口内计算 X 的峰度。
例子
$ m=matrix(1 9 3 100 3 2 1 -100 9 10000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100);
$ m.mkurtosis(8);
#0 |
#1 |
---|---|
3.989653641279048 |
1.761904761904762 |
3.989840910744778 |
1.761904761904762 |
6.140237905908072 |
6.101712240467206 |
$ m.rename!(date(2020.04.06)+1..10, `col1`col2)
$ m.setIndexedMatrix!()
$ mkurtosis(m, 8d)
label |
col1 |
col2 |
---|---|---|
2020.04.07 |
||
2020.04.08 |
||
2020.04.09 |
1.5 |
1.5 |
2020.04.10 |
2.3195 |
1.64 |
2020.04.11 |
3.2251 |
1.7 |
2020.04.12 |
4.163 |
1.7314 |
2020.04.13 |
5.1141 |
1.75 |
2020.04.14 |
3.9897 |
1.7619 |
2020.04.15 |
3.9898 |
1.7619 |
2020.04.16 |
6.1402 |
6.1017 |
$ mkurtosis(m, 1w)
label |
col1 |
col2 |
---|---|---|
2020.04.07 |
||
2020.04.08 |
||
2020.04.09 |
1.5 |
1.5 |
2020.04.10 |
2.3195 |
1.64 |
2020.04.11 |
3.2251 |
1.7 |
2020.04.12 |
4.163 |
1.7314 |
2020.04.13 |
5.1141 |
1.75 |
2020.04.14 |
3.4937 |
1.75 |
2020.04.15 |
3.4937 |
1.75 |
2020.04.16 |
5.1645 |
5.145 |
DolphinDB的kurtosis默认情况(当biased=true时)存在偏差,而pandas的kurt默认为无偏估计,且减去正态分布的峰值3。下面例子示意了使用滑动窗口时,两者的等价转换关系:
python
$ m = [[1111,2], [323,9], [43,12], [51,32], [6,400]]
$ df = pandas.DataFrame(m)
$ y = df.rolling(4).kurt()
dolphindb
$ m=matrix(1111 323 43 51 6, 2 9 12 32 400)
$ m.mkurtosis(4, false)-3
#0 |
#1 |
---|---|
2.504252 |
2.366838 |
3.675552 |
3.941262 |
相关函数:kurtosis