TA-lib 系列

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DolphinDB 提供了部分 TA-lib 功能函数，用于量化金融分析。

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TA-lib 系列函数介绍：

  • TA-lib 系列函数对应的高阶函数 talib：

$ talib(func, args...)

该函数主要用于保持 DolphinDB 部分函数对数据前项空值的处理和 Python TA-lib 的处理方式保持一致。

  • 内置的 TA-lib 系列函数的通用参数模板如下：

$ TA-libFunc(X, window)

X 是一个向量/矩阵/表。

window 是一个大于 1 的正整数，表示滑动窗口长度。

TA-lib 系列函数如下：

See also

  • TAlib 系列提供了一个函数模板 ma, 可以通过该函数指定计算移动平均的类型，实现以下函数的功能： sma, ema, wma, dema, tema, trima, kama, t3.

  • 指数移动平均（Exponential Moving Average）的拓展函数： wilder, gema.

  • 滑动线性回归： linearTimeTrend.


窗口确定规则：

TA-lib 系列函数的 window 长度以元素个数衡量。

与 DolphinDB 其它窗口函数不同的是，TA-lib 系列函数会忽略元素开头的空值，并将这些空值保留到结果中，然后从第一个非空元素开始进行滑动窗口的计算。

当以元素个数衡量窗口时，根据滑动窗口的计算规则，只有当 window 内的元素填满窗口时，才开始第一次计算，即前 window - 1 个元素的计算结果默认为 NULL。

以下图为例，灰色部分为输出是空值的窗口。

其计算规则如下图：

../../_images/talib_1.png

上图的对应代码，这里以 talib 应用在 msum 函数为例：

$ X = NULL NULL NULL 1 2 3 4 5 6 NULL 8 9
$ w = 3 // window

$ print msum(X, w)
[ , , , 1, 3, 6, 9, 12, 15, 11, 14, 17]

$ talib(msum, X, w)
[ , , , , , 6, 9, 12, 15, 11, 14, 17]