corrMatrix

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语法

corrMatrix(X)

参数

X 是一个矩阵。

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设矩阵 X 有 n 列,将其每一列作为一维向量,求 n 维向量的相关矩阵(correlation matrix)。

注意:

  • 如果矩阵中含有空值,会默认将空值转化为0,然后进行计算。而由于 corr 函数计算时忽略 NULL 值,因此调用 cross/pcross(corr, X) 函数计算相关矩阵时也会忽略 NULL 值。

  • 在不含 NULL 值的情况下,虽然该函数计算结果等价于cross(corr, X),但该函数内部进行了优化,其性能较 cross/pcross 函数有大幅提升。

例子

$ m = rand(10.0, 30)$10:3
$ corrMatrix(m)

#0

#1

#2

1

0.167257129736134

0.224955585716037

0.167257129736134

1

-0.12066768907057

0.224955585716037

-0.12066768907057

1

$ a = rand(1.0, 30000000).reshape(10000:3000)
$ a.rename!("s" + string(1..3000))
$ timer corrMatrix(a)
Time elapsed: 2986.932 ms
$ timer pcross(corr, a)
Time elapsed: 45629.6 ms

相关函数:covarMatrix