tmcovarTopN

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tmcovarTopN(T, X, Y, S, window, top, [ascending=true], [tiesMethod=’latest’])

参数说明和窗口计算规则请参考: tmTopN 系列

详情

在给定长度（以时间 T 衡量）的滑动窗口内，根据 ascending 指定的排序方式将 X 和 Y 按照 S 进行稳定排序后，取前 top 个元素，计算 X 和 Y 的协方差。

返回值：DOUBLE 类型向量。

例子

$ T=2023.01.03+1..7
$ X = [2, 1, 4, 3, 4, 3, 1]
$ Y=[1, 7, 8, 9, 0, 5, 8]
$ S = [5, 8, 1, , 1, 1, 3]  //S 中包含的空值不参与排序，对应位置的 X 和 Y不参与计算
$ tmcovarTopN(T,X,Y,S,6,4)
[,-3,1.8333,1.8333,-1,1.1666,-2.6666]

$ T=2023.01.03 2023.01.07 2023.01.08 2023.01.10 2023.01.11 2023.01.12
$ X=8 3 1 2 5 2
$ Y=1 7 8 9 0 5
$ S=1 5 2 3 1 1
$ t=table(T as time, X as val1, Y as val2, S as id)
$ select tmcovarTopN(time,val1,val2,id,4,3) as topN from t

topN


-1
-0.5
-9.6666
-7